بلدي صناديق التحوط etf

قطاع ETF استراتيجية تناوب دوران القطاع على أساس ETF القوة النسبية هو استراتيجية مربحة عندما تنفذ بشكل صحيح. وفيما يلي مقالة قصيرة نشرنا على البحث عن ألفا هذا الاسبوع نهاية عرض بسيط ومفصل بالكامل 8220؛ قطاع دوران 8221؛ استراتيجية. وقبل بضعة أشهر، بدأنا سلسلة من المقالات تسليط الضوء على فوائد توزيع الأصول التكتيكية لتحقيق عوائد مطلقة قوية مع مخاطر محدودة. (8230،) ويركز هذا المقال هو اتخاذ ملموسة ومثال شامل لاستراتيجية القوة النسبية بسيطة مع وصف الكون والقواعد المستخدمة ETF، وكيفية تنفيذ ذلك على مدى السنوات ال 8 الماضية. مجموعة من القواعد هو أكثر بساطة من تلك التي نستخدمها في منطقتنا محافظ الأخرى والكون هنا فقط تتكون من صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل فئات الأصول الفرعي (القطاعات) من فئة أصول واحدة واحدة (الأسهم الأمريكية). ومع ذلك، وهذا مفيد جدا لفهم أفضل للميكانيكا وراء لدينا الاستراتيجيات. 1. ETF الكون: إن آي شيرز صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع 10 تعاطي المخدرات بالحقن (المرافق الولايات المتحدة) IYC (الولايات المتحدة الخدمات الاستهلاكية) عيي (قطاع الطاقة الولايات المتحدة) المنظمة الدولية للشباب (المالية الولايات المتحدة) IYH (الولايات المتحدة قطاع الرعاية الصحية) IYJ (الولايات المتحدة القطاع الصناعي) IYK (الولايات المتحدة السلع الاستهلاكية) IYM (قطاع الخامات الأساسية الولايات المتحدة) IYW (التكنولوجيا الولايات المتحدة) IYZ (الاتصالات اللاسلكية الولايات المتحدة) في نهاية كل شهر، والمرتبة 10 صناديق الاستثمار المتداولة على أساس إجمالي عوائدها لمدة 6 أشهر. في ختام تداولات اليوم 1ST من كل شهر، وشراء أفضل 2 صناديق الاستثمار المتداولة، إلا إذا أغلقوا الشهر السابق دون المتوسط ​​المتحرك الخاصة بهم لمدة 6 أشهر. في مثل هذه الحالة، وشراء TLT (سندات الخزانة طويلة الأجل) بدلا من ذلك. كرري كل شهر. وبعبارة أخرى، فإن شهر 6 المتوسط ​​المتحرك مرشحات استخلاص النتائج من الترتيب. إذا كان أي من كبار 2 صناديق المؤشرات المتداولة الصفقات فوق المتوسط ​​المتحرك ل، المحفظة هو 100٪ استثمرت في TLT. إذا واحد فقط من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة 2 الصفقات فوق المتوسط ​​المتحرك ل، وتستثمر المحفظة 50٪ في هذا ETF و 50٪ في TLT. إذا كان كل من التجارة فوق المتوسط ​​المتحرك، ويتم استثمار المحفظة 50٪ في كل منهما. يعمل هذا النظام بسيط بسبب من الأسباب الرئيسية الثلاثة: تأثير الزخم المتوسط ​​المتحرك لمدة 6 أشهر، والذي يعمل كحماية ضد الأسواق الهابطة التي طال أمدها وارتباط سلبي بين الأسهم الأمريكية والسندات طويلة الأجل، قوي وخاصة في فترات ضعف أداء الأسهم (رحلة إلى 8220؛ safety8221؛) 3. الأداء نتائج أدناه تؤكد أن هذه الاستراتيجية بسيطة مربحة، ولها تفوقت بشكل كبير من SP 500 (الجاسوس) منذ عام 2003 (كانت البيانات اعتبارا من 16 نوفمبر 2011). نلاحظ أيضا أن جميع السنوات كانت إيجابية منذ ذلك الحين. مثل هذا، ويمكن أن يكون المرشح المناسب للنظر في محفظة الشاملة استراتيجية. ونحن نرى السحب والتقلب، حيث قليلا كثيرا على قطاع دوران من أجل تسليط الضوء على أفضل المبادئ التي تستند استراتيجيات قسط لدينا، ونحن سوف التفاصيل بالكامل وتتبع هنا استراتيجية بسيطة التي تدور في بداية كل شهر لاثنين من أفضل القطاعات أداء في سوق الأسهم في الولايات المتحدة. مجموعة من القواعد هو أكثر بساطة من تلك التي نستخدمها في منطقتنا محافظ الأخرى والكون هنا فقط تتكون من صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل فئات الأصول الفرعي (القطاعات) من فئة أصول واحدة واحدة (الأسهم الأمريكية). ومع ذلك، وهذا هو مفيدة للغاية لفهم ميكانيكا أفضل وراء استراتيجياتنا. [شرح FONT_SIZE = 8221؛ 16px8221. أسلوب = 8221؛ fire8221]؛ وETF الكون: صناديق الاستثمار المتداولة القطاع 10 آي شيرز [/ شرح] [check_list] [list_item] IDU (المرافق الولايات المتحدة) [/ list_item] [list_item] IYC (US الخدمات الاستهلاكية) [/ list_item] [list_item] عيي (قطاع الطاقة الولايات المتحدة) [/ list_item] [list_item] المنظمة الدولية للشباب (المالية الولايات المتحدة) [/ list_item] [list_item] IYH (US قطاع الرعاية الصحية) [/ list_item] [list_item] IYJ (قطاع الصناعة الأميركية) [/ list_item] [list_item] IYK (الولايات المتحدة السلع الاستهلاكية) [/ list_item] [list_item] IYM (US قطاع الخامات الأساسية) [/ list_item] [list_item] IYW (التكنولوجيا الولايات المتحدة) [/ list_item] [list_item] IYZ (الاتصالات الأميركية) [/ list_item] [/ check_list] [شرح FONT_SIZE = 8221؛ 16px8221. أسلوب = 8221؛ fire8221؛] القواعد [/ شرح] [check_list] [list_item] في نهاية كل شهر، والمرتبة 10 صناديق الاستثمار المتداولة على أساس عوائدها لمدة 6 أشهر. [/ list_item] [list_item] وفي ختام تداولات اليوم 1ST من كل شهر، وشراء أفضل 2 صناديق الاستثمار المتداولة، إلا إذا أغلقوا الشهر السابق دون المتوسط ​​المتحرك الخاصة بهم لمدة 6 أشهر. في مثل هذه الحالة، وشراء TLT (طويل الأجل سندات الخزينة) بدلا من ذلك. [/ list_item] [list_item] REPEAT كل شهر [/ list_item] [/ check_list] وبعبارة أخرى، فإن شهر 6 المتوسط ​​المتحرك مرشحات استخلاص النتائج من الترتيب. إذا كان أي من كبار 2 صناديق المؤشرات المتداولة الصفقات فوق المتوسط ​​المتحرك ل، المحفظة هو 100٪ استثمرت في TLT. إذا واحد فقط من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة 2 الصفقات فوق المتوسط ​​المتحرك ل، وتستثمر المحفظة 50٪ في هذا ETF و 50٪ في TLT. إذا كان كل من التجارة فوق المتوسط ​​المتحرك، ويتم استثمار المحفظة 50٪ في كل منهما. يعمل هذا النظام بسيط بسبب من الأسباب الرئيسية الثلاثة: [check_list] [list_item] تأثير الزخم [/ list_item] [list_item] والمتوسط ​​المتحرك لمدة 6 أشهر، والذي يعمل كحماية ضد الأسواق الهابطة التي طال أمدها [/ list_item] [list_item] وارتباط سلبي بين الأسهم الأمريكية والسندات طويلة الأجل، وخاصة في فترات الإجهاد [/ list_item] [/ check_list] نتائج أدناه تؤكد أن هذه الاستراتيجية بسيطة مربحة، وoutfperformed كبير في SP500 منذ عام 2003. لاحظ أيضا أن جميع السنوات كانت إيجابية منذ ذلك الحين. على هذا النحو، يمكن أن يكون المرشح المناسب للنظر في استراتيجية المحفظة الكلية. ونحن نرى السحب والتقلب، حيث قليلا كثيرا على الجانب عالية ولكن قد يكون عنصرا مكملا مفيدا لاستراتيجيات أقل ارتباطا.